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上一节【套利的艺术6.4】中我们一起学习了期限价差套利，本节再来看看跨品种套利。
跨品种套利是指不同品种同期限或不同期限合约间的价格强弱对比，核心是不同品种的现货强弱、预期强弱对比。通俗地讲，就是做多强势品种，做空弱势品种。那如何找到入场时机？
必须以逻辑驱动为主要切入点。依赖统计套利可能会导致问题，因为统计套利的有效性可能会大幅下降，因此不能仅依赖统计方法进行操作。在本节内容中，我们也将通过热卷/螺纹钢期货指数、焦化利润套利、焦炭/焦煤套利等案例进一步了解。
第六章我们一共讲了三种套利策略，分别是：期限基差套利、期限价差套利和跨品种价差套利。了解完三种套利策略后，怎么计算套利建仓比例？何时入场并建仓持有？何时离场？将在本节一并讲解......更多精彩内容尽在大师课《套利的艺术》，欢迎加入一起学习。
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